Stock price forecasting: autoregressive modelling and fuzzy neural network
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/3572
Tipus de documentArticle
Data publicació2000
EditorUniversitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Abstract
Most models for the time series of stock prices have centered on autoregressive (AR) processes. Traditionaly, fundamantal Box-Jenkins analysis [3] have been the mainstream methodology used to develop time
series models. Next, we briefly describe the develop a classical AR model for stock price forecasting. Then a fuzzy regression model is then introduced Following this description, an artificial fuzzy neural network based on B-spline member ship function is presented as an alternative to the stock prediction method based on AR models. Finnaly, we present our preliminary results and some further experiments that we performed.
ISSN1134-5632
Col·leccions
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
04marcek.pdf | 354,2Kb | Visualitza/Obre |