Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

Matemàtica financera en temps de crisi

Arturo Valdivia

Resum


En aquest treball es presenten alguns dels processos i càlculs estocàstics
importants per a la teoria quantitativa del risc creditici. Aquesta branca de la matemàtica
financera té com a objecte d'estudi els contractes amb risc de fallida, és a dir, contractes
en els quals existeix el risc de patir una pèrdua econòmica a causa de l'incompliment
intencionat o no de les obligacions adquirides per alguna de les parts que signen el
contracte. Aquest tipus de contractes és omnipresent en la crisi econòmica actual; per
això, en aquests temps de crisi mundial, ens interessa discutir-los des de la matemàtica
financera.

Text complet: Text complet